Opciones Trading Amibroker

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Genui autor Rigurosamente probado mercado de acciones, forex, etc mercados mundiales binario metastock, ninja trader. Sets varias opciones en la configuración de análisis automático. También afecta a los resultados de la función Equity (). Field - es una cadena que define la opción a cambiar. Existen las siguientes opciones disponibles: quotNoDefaultColumnsquot - Si es verdadero - la exploración no tiene por defecto de télex y de fecha / columnas Tiempo quotInitialEquityquot quotAllowSameBarExitquot quotActivateStopsImmediatelyquot quotAllowPositionShrinkingquot quotFuturesModequot quotInterestRatequot quotMaxOpenPositionsquot - número máximo de plazas de simlutaneously abiertos (Operaciones) de la cartera de backtest / quotWorstRankHeldquot optimización - el peor Rango de símbolo que se mantendrá en el modo de negociación rotacional (vea EnableRotationalTrading para más detalles) quotMinSharesquot - el número mínimo de acciones necesarias para abrir la posición en el backtester / optimizador. Si usted no tiene fondos suficientes para comprar muchos, el comercio NO se introducirá quotMinPosValuequot - (4.70.3 y superior) la cantidad mínima de dólares necesaria para abrir la posición en el backtester / optimizador. Si usted no tiene suficientes fondos de comercio NO se introducirá quotPriceBoundCheckingquot - si se establece en Falso - deshabilita la comprobación y el ajuste de buyprice / sellprice / coverprice / shortprice arrays al actual símbolo de rango Alto-Bajo. CommissionMode - 0 - uso de la comisión del gestor de cartera tabla 1 - porcentaje del comercio 2 - por comercio 3 - por acción / contrato CommissionAmount - cantidad de comisión en los modos 1..3 AccountMargin (en versios antiguos fue MarginRequirement) En la configuración), 100 sin margen ReverseSignalForcesExit - la señal de entrada inversa fuerza la salida del comercio existente (predeterminado True) UsePrevBarEquityForPosSizing - Afecta cómo se realiza el porcentaje del tamaño actual de la posición patrimonial. Fijar (valor por defecto) significa: usar el patrimonio actual (intradía) para realizar el dimensionamiento de la posición, Verdadero significa: usar la barra anterior para calcular el tamaño de la posición PortfolioReportMode - establece el modo de informe del backtester: 0 - Ninguna salida (sólo la costumbre) UseCustomBacktestProc - True / False - permite activar / desactivar el procedimiento de backtest personalizado EveryBarNullCheck - permite activar la comprobación de Nulos en las operaciones aritméticas en cada barra de la matriz (por defecto es OFF - es decir, AmiBroker comprueba Nulos que aparecen en el comienzo de la matriz y al final de la matriz y una vez que se detecta el valor no nulo, no asume más agujeros (nulos) en el centro). Convertir quotEveryBarNullCheckquot en True permite extender estas comprobaciones a cada barwhich es la forma en que 4.74.x y versiones anteriores funcionaban. Tenga en cuenta, sin embargo, que al activarlo da una gran penalización de rendimiento (las operaciones aritméticas se realizan incluso 4 veces más lento cuando esta opción está activada, así que no la utilice a menos que realmente tenga que hacerlo). HoldMinBars - Number - si se establece en el valor 0 - desactiva la salida durante el número de barras especificado por el usuario, incluso si se generan señales / paradas durante ese período EarlyExitBars - Número si se establece en el valor 0 - Si se cancela el comercio durante este período EarlyExitFee - define el valor (por ciento) de la comisión de salida temprana HoldMinDays - Número - si se establece en el valor 0 - desactiva la salida durante el número especificado por el usuario de CALENDAR DAYS (no barras) incluso si las señales / paradas son Generado durante ese período EarlyExitDays - Número si se establece en el valor 0 - hace que el cargo especial de salida temprana (reembolso) se cobre si el comercio se sale durante el período especificado en días naturales (no en barras). DisableRuinStop - se establece en TRUE paro de ruina incorporado está deshabilitado Generar informe - permite suprimir / forzar la generación de informe de prueba de fondo. Valores permitidos: 0, 1 o 2 Por defecto, los reportes de backtest se generan SOLAMENTE para backtests de portafolio y para backtests individuales si se activa la notificación individual en la configuración. Los informes se deshabilitan para la optimización. Ahora con la función SetOption () puede suprimir la generación de informes para backtests o habilitar la generación de informes durante ciertos pasos de optimización, todo desde el nivel de código. // genera la generación del informe SetOption (quotGenerateReportquot, 1) // genera la generación del informe completo SetOption (quotGenerateReportquot, 2) // sólo se genera un informe de una línea (en el archivo results. rlst) que se puede ver como único Línea en el Explorador de informes SeparateLongShortRank - Verdadero / Falso Cuando se habilita la clasificación larga / corta separada, el backtester mantiene DOS listas separadas de señales quottop, una para señales largas y otra para señales cortas. Esto asegura que los candidatos largos y cortos son independientes incluso si la puntuación de posición no es simétrica (por ejemplo, cuando los candidatos largos tienen calificaciones positivas muy altas, mientras que los candidatos cortos sólo tienen puntajes negativos fraccionarios). Esto contrasta con el modo predeterminado en el que sólo importa el valor absoluto de la puntuación de posición, por lo que un lado (largo / corto) puede dominar completamente el ranking si los valores de puntuación son asimétricos. Cuando SeparateLongShortRank está habilitado, en la segunda fase de backtest, dos listas separadas de clasificación se entrelazan para formar la lista final de la señal al primero tomar el mejor clasificado largo, luego el mejor clasificado corto, luego el segundo mejor clasificado largo, Clasificado de largo y 3 º top clasificado corto, y así sucesivamente. (Siempre y cuando las señales existan en AMBAS listas largas / cortas, si no hay más señales de tipo dado, se añaden las señales restantes de las listas largas o cortas) Por ejemplo: Señales de entrada: ESRXBuy (60.93), GILDShort (-47.56), CELGBuy (57.68), MRVLShort (-10.75), ADBEBuy (34.75), VRTXBuy (15.55), SIRIBuy (2.79), Como puede ver las señales cortas entrelazadas entre las señales largas aunque sus valores absolutos de puntuaciones son Menor que las puntuaciones correspondientes de señales largas. También hubo sólo 2 señales cortas para esa barra en particular por lo que el resto de la lista muestra señales largas en orden de puntuación de posición Aunque esta característica se puede utilizar de forma independiente, está destinado a ser utilizado en combinación con MaxOpenLong y MaxOpenShort opciones. MaxOpenLong - limita el número de posiciones LONGAS que se pueden abrir simultáneamente. MaxOpenShort - limita el número de posiciones CORTAS que se pueden abrir simultáneamente. El valor de ZERO (predeterminado) significa NO LIMIT. Si tanto MaxOpenLong como MaxOpenShort se ponen a cero (o no se definen en absoluto), el backtester funciona de manera antigua: sólo hay límite global activo (MaxOpenPositions) independientemente del tipo de transacción. Tenga en cuenta que estos límites son independientes del límite global (MaxOpenPositions). Esto significa que MaxOpenLong MaxOpenShort puede o no ser igual a MaxOpenPositions. Si MaxOpenLong MaxOpenShort es mayor que MaxOpenPositions, el número total de posiciones permitidas no excederá MaxOpenPositions, y los límites largos / cortos individuales también se aplicarán. Por ejemplo, si su sistema MaxOpenLong se establece en 7 y maxOpenShort se establece en 7 y MaxOpenPositions se establece en 10 y su sistema generó 20 señales: 9 largo (el más alto) y 11 corto, abrirá 7 largos y 3 cortos. Si MaxOpenLong MaxOpenShort es menor que MaxOpenPositions (pero mayor que cero), el sistema no podrá abrir más de (MaxOpenLongMaxOpenShort). Tenga en cuenta también que MaxOpenLong y MaxOpenShort sólo tapan el número de posiciones abiertas de determinado tipo (largo / corto). NO afectan la forma en que se hace el ranking. Es decir. Por defecto la clasificación se realiza utilizando el valor ABSOLUTO de positionscore. Si su puntuación de posición NO es simétrica, esto puede significar que no está recibiendo las señales de alto nivel deseadas de un lado. Por lo tanto, para utilizar plenamente MaxOpenLong y MaxOpenShort en equilibrado rotativo (quotmarket neutralquot) sistemas largos / cortos se desea realizar SEPARATE clasificación de señales largas y señales cortas. RefreshWhenCompleted - cuando se establece en TRUE, realizará View-Refresh All después de la operación de Análisis Automático (exploración / exploración / backtest / optimizar), para completar el uso de la clasificación larga / corta: SetOption (quotSeparateLongShortRankquot, True). RequireDeclarations - cuando se establece en TRUE el motor AFL siempre requerirá declaraciones de variables (usando local / global) en la fórmula por fórmula base ExtraColumnsLocation - permite al usuario cambiar la ubicación de las columnas personalizadas añadidas durante backtest / optimización. Las columnas quotextraquot significan: a) cualquier métrica personalizada agregada usando el backtester personalizado b) cualquier parámetro de optimización definido usando la función Optimize () Si las métricas personalizadas y los parámetros de optimización están presentes entonces las métricas personalizadas aparecen primero entonces los parámetros de optimización Esta función se proporciona para permitir al usuario Cambiar el valor predeterminado en la ubicación final de columnas personalizadas / parámetros de optimización. Por ejemplo: hará que las métricas personalizadas y los parámetros opt se añadan posteriormente a partir de la columna 1 (en contraposición a la última columna predeterminada) Tenga en cuenta que esta configuración cambia el orden quotvisual de las columnas, no realmente el orden en la memoria o la exportación, Los archivos o el formato de copiar / pegar no cambian. SettlementDelay - esta opción describe el número de días (no las barras) que se tarda en liquidar la venta y estar disponible para abrir nuevas posiciones. SetOption (quotSettlementDelayquot, 3) // esto hará que los ingresos de la venta sólo estén disponibles para su negociación el tercer día después de la venta Para el seguimiento detallado quot La opción detallada del informe logquot ahora muestra los fondos disponibles y no liquidados para T1, T2 y así sucesivamente Nota: Esta opción se recomienda utilizar backtestRegularRaw en lugar de backtestRegular, de lo contrario algunos comercios no se pueden introducir porque los fondos no se liquidan de inmediato y debe ser capaz de entrar no en las señales de compra primero pero subsecuente y eso es exactamente lo que backtestRegularRaw ofrece. Nota2: el backtester antiguo (función Equity ()) ignora el retraso de liquidación StaticVarAutoSave - permite el ahorro automático periódico de variables estáticas persistentes (además de guardar en la salida, que siempre se hace). El intervalo se da en segundos. Por ejemplo: SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 60) // guardar automáticamente las variables persistentes cada 60 segundos (1 minuto) Es importante entender que las variables persistentes se guardan en EXIT automáticamente, sin ninguna intervención del usuario, por lo que debería ser suficiente para la mayoría de los casos . Si por algún motivo desea guardar automáticamente cuando AmiBroker se está ejecutando, puede utilizar esta función. Tenga en cuenta que la escritura de muchas variables estáticas en el archivo de disco físico toma tiempo y bloquea todo el acceso de variable estática por lo que debe evitar especificando intervalos de auto-guardar demasiado pequeño. Guardar cada segundo es mala idea - causará sobrecarga. El ahorro cada 60 segundos debe estar bien. La función de llamada con el intervalo establecido en cero deshabilita la función de guardado automático. MOCOs - número de simulaciones de Monte Carlo (realizaciones) por defecto 1000 MCPosSizeMethod - método de tamaño de posición de Monte Carlo : 0 - no cambia, 1 - tamaño fijo, 2 - cantidad constante, 3% del capital MCPosSizeShares - número de acciones por comercio en la simulación MC MCPosSizeValue - valor en dólares por comercio en la simulación MC MCPosSizePctEquity - Simulación MCChartEquityCurves - true / false (1/0) - permite el gráfico de patrimonio de Monte Carlo MCStrawBroomLines - define el número de líneas de equidad dibujadas en la tabla de escobas de paja de Monte Carlo WarningLevel - permite cambiar el nivel de advertencia. El nivel 1 es el valor predeterminado para todas las ejecuciones AFL, con excepción del editor AFL y el comentario donde el nivel de advertencia se establece en 4 advertencias de nivel 1 y 2 (advertencias de nivel 1 y 2) 3 - advertencias de nivel 1, 2 y 3 del informe (más arriba, más createobject / createdtaticobject) 4- reportar todas las advertencias (por defecto para el editor AFL) ADVERTENCIA: Si cambia la opción on por - símbol base de los resultados compuestos (beneficio, por ejemplo) será DISTORTED ya que los cálculos suponen que OPCIONES son constantes para todos los símbolos en un backtest de ejecución. HoldMinBars, EarlyExit. SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot. True) SetOption (quotMaxOpenPositions 5) PositionSize - 100/5 Opción Strangle y Straddle Spread 8211 Amibroker AFL Las opciones de quot son excepción de esta regla (es decir, pueden establecerse con seguridad por base de símbolos) SetOption (quotInitialEquity 5000) Código El mes de marzo completo Marketcalls decidió centrarse más en la implementación de estrategias de opción en Amibroker. Como un kickstart pensó en codificar conceptos simples antes de salir con Ideas complejas. Como una iniciativa, pensé en comenzar con la implementación de Spreads de opciones con Strangle y Straddle. Si usted es un jugador estratégico de las opciones entonces usted estaría probablemente interesado en supervisar la extensión de la opción en tiempo real. Sin embargo, una serie de tiempo de propagación de la opción es aún más interesante. La imagen de abajo muestra la opción de propagación de la estrategia de 6000CE 6400CE largo straddle para la serie de opciones de marcha. Visite aquí para obtener las tablas de opciones de Nifty en vivo Procedimiento para configurar la opción Strangle y Straddle Spread 1.Descargar la opción Strangle y Straddle Difundir el código AFL a Amibroker / Formulas / Options Distribuir el directorio y Descomprimir el archivo. Haga clic en Opciones de Creación de Propiedades, si no existe. 2.Abrir Amibroker-Abrir nueva carta en blanco 3. Ahora en el panel izquierdo goto Gráficos-Opción Spread y drang y gota Strangle y Straddle Spread a la carta en blanco. 4.Bingo tienes el gráfico de Spread. 5.Para cambiar el derecho de difusión a través de los gráficos y goto Parámetros donde tiene control para cambiar los precios strike1 y strike2 como se muestra a continuación ¿Qué estrategias están cubiertas en el Código AFL 1.Long Strangle 8211 Volatilidad Estrategia 2.Long Straddle 8211 Volatilidad Estrategia 3.Short Straddle 8211 Neutral Estrategia 4.Short Straddle 8211 Neutral Estrategia Prerequesite Realtimedatafeed para Amibroker que soporta NSE Opciones. Todos los días estamos planeando lanzar un conjunto de estrategias de propagación de opciones. Ponga usted ideas para traer más cosas aquí. Mantente al tanto de Rajandran Rajandran es un comerciante a tiempo completo y fundador de Marketcalls, muy interesado en la construcción de modelos de tiempo, algos. Conceptos de comercio discrecional y el análisis comercial Sentimental. Ahora instruye a los usuarios de todo el mundo, desde comerciantes experimentados, comerciantes profesionales a comerciantes individuales. Rajandran asistió a la universidad en Chennai donde obtuvo un BE en Electrónica y Comunicaciones. Rajandran tiene una amplia comprensión de los softwares comerciales como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python y entiende las necesidades individuales de los comerciantes y los inversores que utilizan una amplia gama de metodologías. Comentarios Sí, es un buen comienzo. Pero usted sabe que este tipo de estrategias de opción también golpeó SL a veces. ¿Por qué no considera el cambio de OI en Opciones considerado en este tipo de estrategias y define algo exacto por más de 95 en opciones. Hasta ahora, utilizamos su tendencia estupenda en lado de la venta de opciones. Sin embargo que trabajaba grande, observamos rendimientos en términos de miradas menos. Cualquier cómo es un nuevo comienzo en las opciones. Espero que podamos esperar más de su grupo en esto. Si es posible, estaremos dispuestos a compartir nuestras ideas también. SURENDRA SHARMA dice que quiero configurar el código AFL en AMI Software para Auto Buy Vendemos Indicador de la señal con price8230 con Help8230 Requerido US Government Disclaimer Regla CTFC 4.41 El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS HIPOTÉTICOS O SIMULADOS DEL RENDIMIENTO TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENER COMPENSACIÓN POR EL IMPACTO DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO TALES COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. Todas las ideas y materiales presentados aquí son para propósitos informativos y educativos solamente. Nunca se ha desarrollado ningún sistema o metodología comercial que pueda garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos utilizados en este documento son resultados excepcionales que no se aplican a personas promedio y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquier persona obtendrá los mismos resultados o resultados similares. Las operaciones que se basan en la dependencia de los sistemas de Trend Methods se toman bajo su propio riesgo para su propia cuenta. No se trata de una oferta de compra o venta de futuros. Copyright 2015 Marketcalls Servicios Financieros Pvt Ltd middot Todos los derechos reservados middot Y nuestro mapa del sitio middot Todos los logos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios Los datos e información se proporcionan únicamente con fines informativos y no tienen fines comerciales. 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