Day Trading con sólo el 20-Period Moving Average Día de comercio es un juego rápido con muchos factores. Lo mejor es mantener su método de negociación simple para el comercio efectivo. Para los comerciantes que buscan la simplicidad, el uso de sólo una media móvil de 20 periodos de comercio al día es una gran opción. 20 no es un número mágico o el secreto mejor guardado en el día de comercio. Básicamente, cualquier período intermedio es útil para el comercio de día. Una larga media móvil de 200 períodos de retraso es demasiado y no ayuda a los comerciantes de día. Una media móvil corta de 3 periodos es casi como el precio mismo y es sobre todo redundante. En cuanto a la elección del tipo de media móvil, estamos utilizando exponencial. Pero un promedio móvil simple funcionará bien también. La clave es la consistencia y no seguir cambiando el período o el tipo de su media móvil. 1. Usando media móvil para el análisis de contexto de mercado Determinar el contexto de acción de precio, si el mercado está en tendencia o en un rango, requiere discreción y experiencia. Una media móvil puede ayudar a aclarar la acción del precio. Estas son algunas preguntas que le ayudarán a aclarar el contexto usando una media móvil. ¿Los precios están por encima o por debajo de la media móvil ahora ¿Cómo llegaron los precios Los precios se han superpuesto con la media móvil ¿Cuál es la pendiente de la media móvil? La pendiente ha estado cambiando a menudo. Las respuestas a estas preguntas no pueden ser interpretadas aisladamente. Necesitamos integrarlos para formar un análisis. Ejemplo de uso de la media móvil para el precio Contexto de la acción Es un ejemplo con un gráfico de 5 minutos de futuros NQ. Muestra las primeras 20 barras de la sesión. El precio está ahora por encima de la media móvil. Llegó allí después de un rebote de la media móvil. Sin embargo, no ha superado la última oscilación alta. 7 de las últimas 20 barras superpuestas con el promedio móvil. Las barras que se solapaban tenían principalmente largas colas inferiores. Las barras que no solapan la media móvil estaban por encima. La pendiente de la media móvil es positiva pero no excesivamente pronunciada. La pendiente de la media móvil descendió momentáneamente en dos instancias. Integración y análisis del contexto comercial Los precios estuvieron sobre todo por encima de la media móvil y rebotaron desde el promedio móvil. Estos signos muestran que el día ha sido alcista. Sin embargo, la pendiente de la media móvil no es empinada y se volvió negativa en dos instancias. Por lo tanto, a pesar de la bullishness, el mercado no está en una tendencia fuerte. ¿Cuáles son las implicaciones de nuestro análisis en nuestro día de negociación Sólo debemos tomar largas operaciones hasta que haya signos bajistas. Pero debido a la falta de una tendencia fuerte, debemos apuntar para blancos más cercanos. 2. Movimiento promedio día de comercio configuraciones Después de analizar el contexto del mercado, tenemos que buscar las configuraciones comerciales y el promedio móvil es de nuevo una herramienta útil. En una tendencia alcista, comprar cuando los precios vuelven a la media móvil de 20 períodos. En una tendencia de oso, venden cuando los precios retroceden hasta la media móvil de 20 períodos. Este gráfico muestra la acción del precio después de nuestro análisis de contexto de precios. La inversión de dos barras en el promedio móvil fue una señal de compra. Como el contexto era alcista, tomamos el comercio. Sin embargo, como implica nuestro análisis de contexto, no debemos presionar para obtener grandes ganancias. 3. Gestión comercial Aunque no es aplicable en el mismo ejemplo, la media móvil es también una herramienta natural para colocar paradas de arrastre. La media móvil sigue la tendencia de los precios, pero está a la zaga. Por lo tanto, una parada de arrastre basada en un promedio móvil bloquea en el beneficio y al mismo tiempo da suficiente espacio para la acción whipsaw. Conclusión: Día de negociación con la media móvil El día de comercio con una media móvil es un enfoque sencillo para capturar las tendencias intra-día. Es una herramienta valiosa para los comerciantes que aprenden la acción del precio. Esto porque un promedio móvil traza en el gráfico de precios en sí e interactúa con el precio en sí. Cuando miramos un promedio móvil, tenemos que mirar el precio también. Abre un gráfico ahora y pon un promedio móvil de 20 periodos. Si practicas lo suficiente, una media móvil de 20 períodos es posiblemente el único indicador que necesitas. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las configuraciones comerciales x000A9 2012x020132016 Promedios móviles: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se utiliza a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Esto es un intento para asegurarse de que el crossover es válido y para reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento de precios más allá de la banda puede señalar un período de agotamiento, y los comerciantes estarán atentos a una inversión hacia el promedio del centro.- 2001: Volumen 10, No. 3 Usando los promedios móviles para el comercio diario En los últimos años los comerciantes se han vuelto más conscientes de la Enormes oportunidades de beneficios que los promedios móviles pueden proporcionar. Los promedios móviles para adaptarse a muchos propósitos comerciales diferentes se pueden construir rápidamente con el software cartográfico sofisticado de hoy y muchas cartas con promedios móviles están disponibles gratis en Internet. Las oportunidades para hacer dinero mediante el uso de un sistema de media móvil de comercio son aparentemente ilimitadas para el comerciante que sabe cómo usarlos correctamente. Con ese fin, recientemente escribí un libro titulado Moving Averages Simplified (libros de mercado) que explica todo lo que un comerciante necesita saber para mejorar su sistema de comercio mediante el uso de promedios móviles. La mayoría de los comerciantes son conscientes de los promedios móviles, pero muchos no entienden plenamente la función que sirven. Los promedios móviles son una expresión filtrada de los ciclos de tiempo que gobiernan las fluctuaciones de precios en todas las acciones y materias primas activamente negociadas. Cuando un comerciante encuentra el marco de tiempo adecuado para utilizar para el stock o la mercancía que está negociando, sus operaciones ganadoras están garantizados para aumentar (suponiendo que él dispara el gatillo y ejecuta el comercio cuando la media móvil le dice a). El énfasis debe estar en encontrar el movimiento temporal adecuado para lo que está negociando. Como mencionamos anteriormente, los promedios móviles son esencialmente expresiones de los ciclos dominantes que rigen los movimientos de precios. Los ciclos son el factor dominante de control en cualquier mercado y son básicamente medidas del factor de control final de la existencia humana cotidiana: el tiempo. La mejor expresión del tiempo se puede encontrar en el reloj de la pared, que tiene una cara circular (haciendo hincapié en su significado cíclico, ya que el ciclo de palabras significa círculo) y está compuesto de 12 unidades, o horas, que requieren dos revoluciones completas en Para formar un día. Cada hora se compone de 60 minutos, que pueden ser segmentados en dos intervalos de 30 minutos. Los teóricos del ciclo suelen discutir el concepto del ciclo en términos crípticos muy por encima de la comprensión de la mayoría de la gente. Pero todo lo que realmente se reduce a es la realización de que un ciclo es una repetición en el tiempo, y la mejor expresión de esto se encuentra en el reloj. Si bien una discusión completa de los ciclos de tiempo (también conocido como ciclos de mercado) está más allá del alcance de este artículo, basta con decir que las series temporales cíclicas completas, o escala de ciclo, para todas las existencias y materias primas activamente negociadas, Sigue: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 60 y 120. Observe cómo cada uno de estos números encaja perfectamente dentro de los marcos de tiempo dominantes que componen el reloj. De estos números, 2 y 4 son los menos importantes (sirviendo principalmente como multiplicadores para los otros números) y 10, 20, 30 y 60 son los más importantes (para propósitos comerciales). Es la interacción entre los ciclos de 12 y 24 periodos lo que es más importante para fines comerciales, incluyendo el nivel de negociación diaria. Los comerciantes de acciones que deseen aplicar los promedios móviles para el día a día de comercio debe experimentar con marcos temporales MA, tales como intervalos de tiempo de 30 minutos, 60 minutos y 120 minutos. Algunos de mis lectores han tenido bastante éxito en tomar los principios que han aprendido en Moving Averages Simplified y aplicarlo a los gráficos de muy corto plazo. Por ejemplo, un lector escribió para informarme de su éxito usando una serie triple-crossover de promedios móviles compuestos por los promedios móviles de 6 minutos, 12 minutos y 20 minutos. Esta es una serie ligeramente más sofisticada de promedios móviles que yo aconsejaría, sin embargo, como prefiero seguir con una simple serie de doble crossover MA (menos son las variables, más probable es que encuentres éxito). Recuerde, es la interacción entre los números 12 y 20 que demuestran ser los más significativos, así que recomiendo usar los promedios móviles de 12 minutos y 24 minutos y observar la interacción entre los dos para generar señales comerciales. Por ejemplo, tenga en cuenta el ejemplo de gráfico proporcionado aquí de IBM. Este gráfico de cinco días muestra los cambios en los precios de IBM a intervalos de 15 minutos a lo largo de cinco días. Hemos elegido utilizar un promedio móvil simple de 12 minutos (SMA) y un SMA de 24 minutos para generar nuestras señales comerciales. Utilizando este sistema, un comerciante en los últimos días podría haber aprovechado siguiendo las tendencias a corto plazo como se pone de relieve por las señales de media móvil. En este caso, el comerciante habría comprado el martes cuando la SMA más corta de 12 minutos cruzó por encima de la SMA de 24 minutos, y habría vendido o vendido en corto cuando la 24-SMA cruzó por debajo de la 12-SMA poco más el miércoles cerca del mediodía. La próxima señal de compra no llegó hasta el viernes cerca del nivel de alrededor de las 11:00 a. m. Lunes su beneficio comercial había crecido casi por acción y todavía habría sido largo ya que el sistema de crossover promedio móvil aún no había generado una señal de venta. Este método funciona especialmente bien en acciones que se negocian muy activamente, como IBM. Otra consideración importante es que tanto las medias móviles en la serie de doble crossover deberían estar subiendo cuando se da una señal de crossover de compra y deberían estar disminuyendo cuando se da la señal de cruce de venta. Esto proporciona la confirmación de que el momento y el ciclo de tiempo ha cambiado en la acción que está negociando y que es razonablemente seguro ejecutar un comercio en la dirección proporcionada por las medias móviles. Además, dado que cada acción o mercancía tiene su propio ritmo cíclico peculiar, puede que tenga que experimentar aflojando o ajustando los plazos medios móviles de la serie que decida usar. Por ejemplo, en las acciones de General Motors (GM), encuentro que una serie de media móvil de 12 minutos y 20 minutos funciona mejor, mientras que para IBM la serie MA de 12 minutos y 24 minutos funciona mejor. Utilice su propio juicio después de haber experimentado cuidadosamente. En conclusión, los sistemas comerciales que incorporan los promedios móviles ofrecen a los comerciantes de hoy en día con un magnífico potencial de ganancia mientras que al mismo tiempo reduce considerablemente el riesgo de pérdida y aumenta la probabilidad de éxito. Úselos sólo después de experimentar cuidadosamente y encontrar los promedios móviles que mejor se adapte al marco de tiempo y activo que está negociando. Clif Droke es el editor de istockforecast y ha escrito numerosos libros sobre el mercado técnico, incluyendo cuatro libros en la serie Simplified para libros de mercado (Promedios móviles simplificados, Análisis técnico simplificado, Elliott Wave Simplified y el próximo Gann simplificado). Puede ser alcanzado en cdroke9819aol. CRB TRADER es publicado cada dos meses por Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2do piso, Chicago, IL 60606. Copyright copy 1934 - 2002 CRB. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción de cualquier manera, sin consentimiento. CRB cree que la información contenida en los artículos que aparecen en CRB TRADER es fiable y se hace todo lo posible para asegurar la exactitud. Publisher renuncia a la responsabilidad por hechos y opiniones contenidos en este documento.
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