Darwins Marco de negociación algorítmica Análisis de avance Análisis Construir nuevos sistemas de negociación Trabaja en la parte superior de Metatrader4 MQL Library ITS FREE Una palabra sobre este proyecto Hola, soy Darwin, y en este sitio web comparto mi trabajo en el comercio algorítmico con la comunidad Hago esto porque yo Sentí la necesidad de algunos algoritmos sólidos y programas para el comerciante al por menor medio - así que lo escribí. Este marco está destinado a ser utilizado para el comercio real - no sólo como una vaca de efectivo para ser vendido a algunos novatos pobres. Intento mi mejor esfuerzo para implementar todo lo que conozco y aprender sobre el comercio de divisas algorítmica en esta herramienta, por lo que este no es por mucho el final, es sólo el comienzo :) Si te gusta - por favor comparta ¿Por qué es gratis - y lo hará Quedarse libre Es gratis porque puedo, es tan simple como eso Pero sólo porque su libre no significa que lo doy de mi mano, por lo que necesita una licencia para iniciarlo - que se puede encontrar debajo del enlace de descarga. Dependiendo del éxito de este proyecto, quiero financiarlo a través de anuncios, donaciones o un modelo de pago lo que desea. Así que sí, si se trata de mí, esto se mantendrá tan libremente disponible como sea posible :) En la actualidad, la retroalimentación, la reputación y los nuevos conctacts hechos a través de este proyecto son mi recompensa, y la razón por la que comparto thisInstitutional-class data management / backtesting / Soluciones de implementación de estrategia: - opciones de acciones, opciones, futuros, monedas, cestas y instrumentos sintéticos personalizados soportados - múltiples soportes de datos de latencia baja soportados (velocidades de procesamiento en millones de mensajes por segundo en terabytes de datos) - backtesting de estrategias basadas en C y. Net Y la optimización - la ejecución de múltiples corredores de apoyo, las señales de comercio convertido en órdenes de FIX QuantFACTORY - Institucional de clase de gestión de datos / backtesting / solución de implementación de estrategia: - QuantDEVELOPER - marco y IDE para el desarrollo de estrategias de negociación, depuración, backtesting y optimización, Plug-in - QuantDATACENTER - permite gestionar un almacén de datos histórico y capturar datos de mercado en tiempo real o de ultra baja latencia de proveedores e intercambios - QuantENGINE - permite implementar y ejecutar estrategias precompiladas - Múltiples corredores soportados Gestión de datos de clase institucional / backtesting / solución de implementación de estrategia: - OpenQuant - C y VisualBasic. NET sistema de nivel de la cartera backtesting y comercialización, multi-activo, pruebas de nivel intradía, optimización, WFA, etc múltiples corredores y feeds de datos soportados - QuantTrader - entorno de comercio de producción - QuantBase - gestión de datos centralizada - QuantRouter - enrutamiento de datos y de órdenes Gestión de datos de clase institucional / backtesting / solución de implementación de estrategia: - solución multi-asset, múltiples feeds de datos soportados, base de datos soporta cualquier tipo de RDBMS que proporciona un JDBC Interfaz, por ejemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - los clientes pueden utilizar IDE para secuenciar su estrategia en Java, Ruby o Python, o pueden utilizar su propia estrategia IDE - Gestión de datos de clase / backtesting / estrategia de solución de implementación: - multi-asset solución (forex, opciones, futuros, acciones, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos y derivados personalizados derivados) , Backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportados, señales comerciales convertidas en órdenes FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada con datos de Tradestations para backtesting y auto-trading: - datos diarios intradía (Análisis técnico), compatibilidad con el lenguaje de programación EasyLanguage - soporte de ETFs, futuros, índices estadounidenses, valores alemanes, índices alemanes, sin divisas para clientes de corretaje de Tradestation - 249,95 mensuales por no (Sólo plataforma de software Tradestation, sin corretaje) - 299.95 mensuales para profesionales (plataforma de software Tradestation solamente, sin corretaje) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de nivel de cartera, (Análisis técnico) - enlace directo a eSignal, Corredores Interactivos, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, cualquier DDE compatible Feed, MS, txtfiles y más (Yahoo Finance. ) - una tarifa de tiempo 279 para la edición estándar o 339 para la edición profesional Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: - backtesting del sistema de nivel de cartera y trading, multi-activo, pruebas de nivel intradía, optimización, Auto-trading en lenguaje de scripting Perl con todas las funciones subyacentes escritas en C nativo, preparado para la colocación de servidores - soporte nativo de FXCM y Interactive Brokers - soporte FXCM gratuito, 100 por mes para la plataforma IB, contacte con Salesseertrading para otras opciones. Backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico), C scripting - extensiones de software soportadas - manejo de feeds de datos, 150 anualmente después de la plataforma dedicada de software para backtesting, optimización, atribución de rendimiento y análisis: - Axioma o datos de terceros - Análisis de factores, modelos de riesgo, análisis del ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: (Análisis técnico), apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, informes, pruebas de EoD - Professional Edition - editor de sistema más, análisis de avance, estrategias intradía, - Edición Pro Plus - además de gráficos de superficie 3D, scripting, etc - Edición Builder - IB API, depurador, etc - Turtle Edition 990 - Edición Profesional 1.990 - Edición Pro Plus 2.990 - Edición Builder 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting y auto - - Apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados, etc - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico) - enlace directo a Corredores Interactivos, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM y otros De los archivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finanzas, IQFeed y otros - funcionalidad básica (funcionalidad EoD) - libre - funcionalidad avanzada - arrendamiento de 50 / mes o 995 licencia de por vida Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: Backtesting basado en el precio de las señales (análisis técnico), el apoyo a las estrategias diarias / intradía, la cartera de pruebas de nivel y optimización, gráficos, visualización, informes personalizados - apoya C y Visual Basic. NET - enlace directo a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles y más . ) - licencia perpetua - 499 - contrato de arrendamiento 50 por mes Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de carteras, gráficos, - Soporte a las pruebas diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y optimización - Mejor para backtesting Precios basados en precios (análisis técnico) - incorporar datos para acciones, futuros y divisas (acciones diarias de los Estados Unidos a partir de 1990, futuros diarios a 31 años, divisas a partir de 1983, etc.) - precios de 45 / mes a 295 / mes Disponibilidad de datos) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - utiliza el lenguaje MQL4, usado principalmente para operar en el mercado de divisas - soporta múltiples brokers forex y feeds de datos - soporta la gestión de múltiples cuentas Plataforma de software dedicada para backtesting y auto trading: (Análisis técnico), soporte para el lenguaje de programación EasyLanguage - soporta múltiples fuentes de datos (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), soporte directo para Multicharts Pro 9,900 (feed de datos de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Herramienta de backtesting basada en Web para probar estrategias de selección de acciones: - ETFs de acciones de Estados Unidos (diariamente) En tiempo de los datos fundamentales desde 1999 - las estrategias largas / cortas, los precios / fundamentales dirigido señales - Diseñador - 139 / mes - Administrador - 199 / mes - funcionalidad completa Backtesting Web herramienta para probar las estrategias de selección de valores: Datos fundamentales desde 1988 - datos básicos / datos fundamentales - Estrategista - 995 / año (datos desde 2000, 10 carteras guardadas) - Administrador - 1.995 / año - (funcionalidad completa, datos desde 1988, 50 carteras guardadas) Web (Diario / intradía), desde 1998, los datos de QuantQuote - los datos de divisas de FXCM - el apoyo Trader Interactive Brokers para el comercio en vivo Backtesting basado en la Web herramienta: - las acciones de EE. UU. y los precios de ETFs (diario / intradía) Desde 2002 - datos fundamentales de Morningstar (más de 600 métricas) - Apoyo a Interactive Brokers para el comercio en vivo Herramientas de backtesting basadas en la web: - simple de usar, estrategias de asignación de activos, datos desde 1992 - impulso de series de tiempo y estrategias de media móvil en ETFs - Simple Momentum and Estrategias de selección de acciones de Value Simple Herramienta de backtesting basada en Web: - hasta 25 años de datos para 49 existencias de Futures y SP500 - caja de herramientas en Python y Matlab - Quantiacs organiza concursos de negociación algorítmica con inversiones que van desde 500k a 1 millón. - FX (Forex / Currency) datos de los principales pares, que se remontan a 2007 - Segundos / Minutos / por hora / bares diarios - comercio en vivo compatible con cualquier corredor que utiliza Metatrader 4 como su backend Web backtesting / 000 datos de hasta 20 años de historia - criterios técnicos fundamentales - funcionalidad limitada (1 año de datos, sin backtests guardados, etc.) - 50 por mes - funcionalidad completa Herramienta de backtesting basada en web para probar la selección de factores de equidad y la asignación de activos - múltiples factores de patrimonio con probados índices de referencia alfa sobre los límites de mercado, múltiples universos de inversión, filtros de gestión de riesgos - estrategias de asignación de activos, backtests, mezcla de asignación de activos y selección de factores en una sola cartera - MATLAB - Lenguaje de alto nivel y entorno interactivo para la informática estadística y gráfica: - computación paralela y GPU, backtesting y optimización, amplias posibilidades de integración, etc. Aquí el entorno de software libre para la informática estadística y gráficos, una gran cantidad de quants prefieren utilizarlo por su excepcional arquitectura abierta y la flexibilidad: - Facilidad de almacenamiento y almacenamiento de datos, instalaciones gráficas para análisis de datos, fácilmente extendido a través de paquetes - Extensiones recomendadas - Quantstrat, Lenguaje de programación libre de código abierto, arquitectura abierta, flexible, fácilmente extendido a través de paquetes: - extensiones recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic BacktestingXL Pro es un complemento para construir y probar sus estrategias comerciales en Microsoft Excel 2010 y 2013: - los usuarios pueden usar VBA para construir estrategias para BacktestingXL Pro, el conocimiento de VBA es opcional, los usuarios pueden construir Reglas de negociación en una hoja de cálculo utilizando los códigos de backtesting pre-hechos estándar - apoya pyramiding, limitación de la posición corta / larga, cálculo de la comisión, seguimiento de la equidad, control de fuera de dinero, personalización del precio de compra / venta. Pro herramienta de backtesting basada en Web: - fácil de usar, la herramienta de backtesting basado en la web de nivel de entrada para probar la fuerza relativa y estrategias de media móvil en ETFs - varios tipos de estrategias para la funcionalidad de backtesting completa gratuita 34,99 mensual FactorWave es fácil de usar web - permite al usuario mezclar múltiples ETF / opciones / futuros / factores de equidad con pruebas de alfa superiores a las de mercado - libre - ETF / Stock Screener con 5 Factores - 149 / mo - opciones gratuitas opciones screener, Las estrategias de futuros, las estrategias de vix Herramienta basada en Web - Free Stock Ratings, Análisis estacional, Gráficos Fundamentos - Free Freemium modelo Herramienta gratuita de backtesting basada en web para probar las estrategias de selección de acciones: - Valores estadounidenses, datos de ValueLine de 1986-2014 - precio y datos fundamentales , 1700 existencias, granularidad mensual testI también muy de acuerdo con las declaraciones de promedio anteriores. Sin embargo, ruego que difiera que PBIL no es posible en WFA. Se deben establecer primero los parámetros PBIL. Se establecería para decir, 50 generaciones, etc. etc. Luego establezca los parámetros WFA incluyendo el concepto de promedio anterior. Una vez que se ejecuta el primer conjunto de datos de InSample y se realiza la siguiente salida de muestra, se iniciaría un nuevo PBIL en el segundo conjunto de muestras / fuera del conjunto de muestras. (Completamente restablecido desde el primer InSample). En este caso, digamos que teníamos 200 IS y 200 OOS. Vamos a llamar a esto un quottrial runquot que es una vuelta a través del conjunto de datos. O, en teoría, un resultado potencial establecido durante el período asumiendo que alguien utilizó un PBIL para encontrar los mejores parámetros, ejecutarlos y luego restablecer el PBIL y ejecutar de nuevo. Además, si pudiéramos entonces decir al sistema cuántos ciclos quotales pasan a través del IN / OUT del muestreo a tomar. Es decir, ejecutar pruebas de ensayo de 1000 (200 IS / OS 1000 200.000 optimizaciones PBIL únicas) en / fuera de conjuntos de muestras. Esto podría ser muy útil cuando hay decenas o billones de iteraciones. Además, como un elemento de solicitud independiente, sería genial para ejecutar un rango más robusto de IS / OS fechas. Es decir, me gustaría ver los resultados de no sólo el reajuste de cada mes, o trimestre, pero todos ellos en conjunto con el anclaje de encendido y apagado en diferentes longitudes de conjuntos de datos IS. De esta manera puede ayudar a identificar conjuntos de datos que pueden beneficiarse de la memoria a largo plazo con anclaje y aquellos que se benefician de más flexibilidad con anclaje off. Eso me recuerda una tercera solicitud. Es posible guardar el rendimiento fuera de la muestra enlazados juntos en una curva de equidad. O mostrar la salida del rendimiento de la muestra en relación con algo, es decir, un punto de referencia o la población que se probó (percentil) etc etc Gracias por todo el gran trabajo Gran cosa.
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