Promedio móvil exponencial (EMA) El promedio móvil exponencial (EMA) pesa los precios actuales más fuertemente que los precios anteriores. Esto da a la media móvil exponencial la ventaja de ser más rápido para responder a las fluctuaciones de precios que una media móvil simple, sin embargo, que también puede verse como una desventaja porque la EMA es más propenso a whipsaws (es decir, señales falsas). El gráfico de eBay (EBAY) muestra la diferencia entre un promedio móvil exponencial de 10 días (EMA) y el promedio móvil simple de 10 días (SMA): Lo más importante es notar cuánto más rápido responde el EMA al precio Mientras que la SMA se retrasa durante los períodos de inversión. La siguiente tabla muestra la diferencia entre los crossovers promedio móvil (ver: Crossovers Promedio Móvil) posibles señales de compra y venta con una EMA y una SMA: Como muestra el gráfico anterior de los QQQQ, Los EMAs son más rápidos para responder al movimiento de precios, los EMA no son necesariamente más rápidos para dar posibles señales de compra y venta cuando se usan crossovers de media móvil. También tenga en cuenta que el concepto ilustrado en el gráfico anterior con crossovers de media móvil exponencial es el concepto detrás del indicador de convergencia de convergencia de movilidad (MACD) popular (ver: MACD). Puesto que los promedios móviles exponenciales pesan los precios actuales más pesadamente que los precios pasados, el EMA es considerado por muchos comerciantes como superior a la media móvil simple sin embargo, cada comerciante debe pesar los pros y los contras del EMA y decidir de qué manera utilizarán Promedios móviles. Sin embargo, los promedios móviles siguen siendo el indicador de análisis técnico más popular en el mercado hoy en día. La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento y no constituye asesoramiento comercial o una solicitud de compra o venta de acciones, opciones, futuros, productos básicos o productos de divisas. El desempeño pasado no es necesariamente una indicación del desempeño futuro. El comercio es inherentemente arriesgado. OnlineTradingConcepts no será responsable de ningún daño especial o consecuencial que resulte del uso o la incapacidad de uso, los materiales y la información proporcionada por este sitio. Análisis Técnico Gráficos de Barras Gráficos de Punto y Gráficos Gráficos de Movimiento. 3 Formaciones de la carta Tendencias Planes Otras formaciones superiores e inferiores Inversiones de la llave Banderas, triángulos y banderines Gaps 4 Up Tendencia Conecte dos o más puntos bajos diarios Preferiblemente 10 días aparte Cuando el mercado cierra debajo de una línea de tendencia alcista, Puede conducir los precios más bajos por unos pocos días Si los fundamentos no apoyan esto, entonces los precios se reunirán 6 Down Trend Conecte dos o más máximos diarios de precios Preferiblemente 10 días de diferencia Cuando el mercado cierra por encima de una línea de tendencia descendente, Fundamental Los ordenadores pueden impulsar los precios más altos por unos pocos días Si los fundamentales no apoyan esto, a continuación, los precios se reducirá 8 Trend línea señales del mercado Especuladores Comprar y vender basado en señales Hedgers Short Place en señal de venta Puede optar por compensar en comprar señal Hedgers Long Place on buy Señal Puede optar por compensar en la señal de venta 9 Trend Line fiabilidad Un cierre por encima de una importante tendencia hacia abajo o por debajo de una tendencia importante hasta llevará a un movimiento significativo de precios alrededor de 75 del tiempo 10 Resistant Planes Life-of-contract highs puede ser muy difícil Para el mercado para penetrar Fuerte Condiciones fundamentales necesarias para mover el mercado por encima de la resistencia Sell señal si el mercado no puede sacar resistencia Comprar señal si el mercado cierra por encima de la resistencia (en particular 2 se cierra arriba) 11 Planos resistentes También hay planos de resistencia intermedia Penetrar como máximos de la vida de contrato son 14 Planos de apoyo La imagen espejo de los planes de resistencia Límites de la vida de contrato Comprar señal si el mercado no penetra Sell señal si baja es 16 Hedgers y análisis técnico Si entender las tendencias y el apoyo y la resistencia Planos: Posición en el tiempo del seto Establecer objetivos de mercado realistas Tal vez minimice las llamadas de margen 17 Otras formaciones de barras de barras Doble superior o doble Cabeza y hombros inferiores Banderas, triángulos y banderines Estanterías, rupturas, Cerrar por debajo del día anterior cerrar Sellar la señal Cerrar por encima del día anterior cerrar Comprar señal 22 Triángulo o Banderín Comprar Señal si el mercado se rompe a la parte superior Señal de venta si el mercado se rompe al fondo 24 Complementos a los patrones de gráficos Volumen de negociación Interés abierto Índice de fuerza relativa ) 25 Volumen de negociación Barómetro del nivel de intensidad en el mercado Si la señal de compra / venta ocurre en un día de volumen relativamente alto, entonces es más confiable El volumen alto / bajo es relativo al comercio anterior y relativo a un contrato específico. En todos los meses que se negocian para un producto en particular Interpretar el volumen en el límite de arriba / abajo días muy cuidadosamente Normalmente baja antes de vacaciones, fin de semana de 3 días o informe importante 27 Interés abierto de los contratos pendientes No han sido compensados Y volumen de negociación Los comerciantes del día crean el volumen, no cambian el interés abierto El interés abierto tiende a pico y después declinan antes de una inversión inversa de la tendencia al alza 29 Índice de la fuerza relativa Medida ampliamente utilizada del momento en el mercado RSI de 14 días es el más común Calcular el registro de los cambios de precios de los últimos 14 días (se cierra) Sumar los cambios negativos y los cambios positivos y dividir cada uno por 14 para crear (D) en promedio y (U) en promedio RSIU / (UD) 100 30 RSI Indicador de mercado RSI 70 El mercado se piensa Para ser más comprado RSI 70 El mercado se cree que más de comprado RSI 70 Mercado se cree que más de comprado RSI 70 Mercado se cree que más de comprado RSI 70 Mercado se cree que más de comprar RSI 31 Ejemplos de cálculos RSI Cerrar 2.40, 2.38, 2,36, 2,38, 2,36, 2,40, 2,44, 2,42, 2,44, 2,48, 2,56, 2,48, 2,52, 2,50, 2,46 Subir Sumado 28/14 2 Descender Sumatoria 22 / 141,57 RSI 2 / (21,57) 100 56 33 Punto y Figura Gráficos 2 Parámetros críticos El tamaño de la celda El requisito de inversión Tamaño de la celda El valor en términos de incremento de precio para cada celda Requisito de inversión Magnitud del cambio de precio requerido para una inversión 34 Gráficos de Punto y Figura No hay tiempo en el gráfico X para calcular los precios de tendencia O Utilizar para trazar los precios de tendencia descendente Utilizar sólo diariamente alta o baja, cerca no importa Señal Comprar / Vender generada cuando se representa un nuevo X / O Superior / Inferior 36 Promedios móviles Puede ser un complemento al gráfico de barras Promedio móvil único 40 días En mercado Puede ser una alternativa al gráfico de barras Dos medias móviles empleadas Ejemplo 3 días y 10 días Ejemplo 9 días y 18 días Señal de venta cuando los cortes más cortos son más largos desde arriba Compra la señal cuando los cortes más cortos son más largos desde el fondo 38 Promedios móviles Ventajas Proporcionar Señales claras del mercado No hay adivinanzas en cuanto a la formación de gráficos Bueno si hay tendencias en los datos Desventaja Puede generar múltiples operaciones No se desempeñan bien en mercados intermitentes 39 Moving Average Short Hedgers Lugar en Sell señales Ascensor (offset) on Buy signals Long Hedgers Place En Comprar señales Levantar (offset) en Sell señales Especuladores Comprar y vender y compensar en todas las señales 40 Análisis técnico Resumen Análisis técnico hace el trabajo Se requiere trabajo para que funcione Necesidad de estudiar el análisis técnico del pasado por varios años de datos sobre un producto en particular Antes de cotizar Para cobertores Tendencias y Planes de Soporte / Resistencia Promedios Movedores Análisis Técnico: Promedios Móviles La mayoría de los patrones de gráficos muestran una gran variación en el movimiento de precios. Esto puede hacer que sea difícil para los comerciantes para tener una idea de una tendencia general de seguridad. Un método simple que los comerciantes utilizan para combatir esto es aplicar promedios móviles. Una media móvil es el precio medio de un valor en un determinado período de tiempo. Mediante el trazado de un precio medio de los valores, el movimiento de precios se suaviza. Una vez que las fluctuaciones cotidianas se eliminan, los comerciantes son más capaces de identificar la verdadera tendencia y aumentar la probabilidad de que funcione a su favor. Tipos de promedios móviles Hay un número de diferentes tipos de promedios móviles que varían en la forma en que se calculan, pero la forma en que cada promedio se interpreta sigue siendo la misma. Los cálculos sólo difieren en lo que respecta a la ponderación que ponen en los datos de precios, pasando de la ponderación de cada punto de precio a más peso que se coloca en los datos recientes. Los tres tipos más comunes de promedios móviles son simples. Lineal y exponencial. Promedio móvil simple (SMA) Este es el método más común utilizado para calcular la media móvil de los precios. Simplemente toma la suma de todos los últimos precios de cierre durante el período de tiempo y divide el resultado por el número de precios utilizados en el cálculo. Por ejemplo, en una media móvil de 10 días, los últimos 10 precios de cierre se suman y luego se dividen por 10. Como puede ver en la Figura 1, un comerciante es capaz de hacer que el promedio menos sensible a los precios cambiantes aumentando el número De los períodos utilizados en el cálculo. Aumentar el número de períodos de tiempo en el cálculo es una de las mejores maneras de medir la fuerza de la tendencia a largo plazo y la probabilidad de que se revertirá. Muchas personas argumentan que la utilidad de este tipo de promedio es limitada porque cada punto en la serie de datos tiene el mismo impacto en el resultado independientemente de dónde se produce en la secuencia. Los críticos sostienen que los datos más recientes son más importantes y, por lo tanto, también deberían tener una mayor ponderación. Este tipo de crítica ha sido uno de los principales factores que condujeron a la invención de otras formas de promedios móviles. Promedio ponderado lineal Este indicador de media móvil es el menos común de los tres y se utiliza para abordar el problema de la ponderación igual. El promedio móvil ponderado lineal se calcula tomando la suma de todos los precios de cierre durante un cierto período de tiempo y multiplicándolos por la posición del punto de datos y luego dividiendo por la suma del número de períodos. Por ejemplo, en un promedio ponderado lineal de cinco días, el precio de cierre de hoy se multiplica por cinco, ayer por cuatro y así sucesivamente hasta que se alcanza el primer día en el rango del período. A continuación, estos números se suman y se dividen por la suma de los multiplicadores. Promedio móvil exponencial (EMA) Este cálculo del promedio móvil utiliza un factor de suavizado para colocar un peso mayor en puntos de datos recientes y se considera mucho más eficiente que el promedio ponderado lineal. Tener un entendimiento del cálculo no es generalmente requerido para la mayoría de los comerciantes porque la mayoría de los paquetes de gráficos hacen el cálculo para usted. La cosa más importante a recordar sobre la media móvil exponencial es que es más sensible a la nueva información relativa a la media móvil simple. Esta capacidad de respuesta es uno de los factores clave de por qué este es el promedio móvil de elección entre muchos comerciantes técnicos. Como se puede ver en la Figura 2, un EMA de 15 periodos sube y baja más rápido que un SMA de 15 periodos. Esta ligera diferencia no parece mucho, pero es un factor importante a tener en cuenta ya que puede afectar a las devoluciones. Principales usos de los promedios móviles Los promedios móviles se utilizan para identificar las tendencias actuales y las inversiones de tendencia, así como para establecer niveles de apoyo y resistencia. Medias móviles se pueden utilizar para identificar rápidamente si una seguridad se está moviendo en una tendencia alcista o una tendencia a la baja dependiendo de la dirección de la media móvil. Como se puede ver en la Figura 3, cuando un promedio móvil se dirige hacia arriba y el precio está por encima de él, la seguridad está en una tendencia alcista. A la inversa, se puede usar una media móvil descendente inclinada con el precio de abajo para señalar una tendencia a la baja. Otro método para determinar el momento es mirar el orden de un par de promedios móviles. Cuando un promedio a corto plazo está por encima de un promedio a más largo plazo, la tendencia es hacia arriba. Por otro lado, un promedio a largo plazo por encima de un promedio a corto plazo indica un movimiento descendente en la tendencia. Las tendencias de inversión de tendencia media se forman de dos maneras principales: cuando el precio se mueve a través de una media móvil y cuando se mueve a través de los cruces de media móvil. La primera señal común es cuando el precio se mueve a través de una media móvil importante. Por ejemplo, cuando el precio de un valor que estaba en una tendencia alcista cae por debajo de una media móvil de 50 periodos, como en la Figura 4, es un signo de que la tendencia alcista puede estar invirtiendo. La otra señal de una inversión de tendencia es cuando una media móvil cruza a través de otra. Por ejemplo, como se puede ver en la Figura 5, si el promedio móvil de 15 días cruza por encima de la media móvil de 50 días, es un signo positivo de que el precio comenzará a aumentar. Si los períodos utilizados en el cálculo son relativamente cortos, por ejemplo 15 y 35, esto podría indicar una inversión de tendencia a corto plazo. Por otro lado, cuando dos medias con marcos de tiempo relativamente largos se cruzan (50 y 200, por ejemplo), esto se utiliza para sugerir un cambio a largo plazo en la tendencia. Otra forma importante de utilizar los promedios móviles es identificar los niveles de soporte y resistencia. No es raro ver una acción que ha estado cayendo detener su declive y dirección inversa una vez que golpea el apoyo de una media móvil importante. Un movimiento a través de una media móvil importante se utiliza a menudo como señal de los comerciantes técnicos que la tendencia está invirtiendo. Por ejemplo, si el precio se rompe a través de la media móvil de 200 días en una dirección descendente, es una señal de que la tendencia alcista está invirtiendo. Los promedios móviles son una poderosa herramienta para analizar la tendencia en una seguridad. Proporcionan puntos de apoyo y resistencia útiles y son muy fáciles de usar. Los marcos de tiempo más comunes que se utilizan cuando se crean promedios móviles son 200 días, 100 días, 50 días, 20 días y 10 días. El promedio de 200 días se cree que es una buena medida de un año comercial, un promedio de 100 días de medio año, un promedio de 50 días de un trimestre de un año, un promedio de 20 días de un mes y 10 - dia promedio de dos semanas. Los promedios móviles ayudan a los operadores técnicos a suavizar parte del ruido que se encuentra en los movimientos cotidianos de los precios, ofreciendo a los operadores una visión más clara de la tendencia de los precios. Hasta ahora nos hemos centrado en el movimiento de precios, a través de gráficos y promedios. En la siguiente sección, mira bien algunas otras técnicas utilizadas para confirmar el movimiento de precios y los patrones. Análisis técnico: Indicadores y osciladores Aprenda a invertir suscribiéndose al boletín de Invertir en los fundamentos
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